Nunn, Nathan, and Leonard Wantchekon. 2011. 'The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa.' American Economic Review, 101 (7): 3221-52.
PS：在香樟推文0833期中，王岳龙老师已经介绍过Nunn and Wantchekon (2011) 这篇著名论文（详见香樟推文0833：剪不断，理还乱—如何argue IV的排他性假设）。王老师主要讲述了该文堪称经典的识别策略，尤其是IV部分。本文则从一个读者的角度，向大家粗略的介绍了一下整篇文章。（当然，学生对原文识别策略的把握远不如王老师）。在此向王老师表示由衷的感谢，您的文章基本扫清了学生在阅读该文时面临的实证上的障碍。
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引言
Nunn (2008) 发现，横跨400年的黑奴贸易，对非洲的长期经济增长造成了显著的负面影响。虽然该文证实了奴隶贸易与当期收入的因果关系，却并未就两者在计量上建立明确的因果机制。因此，Nunn and Wantchekon (2011) 使用当代非洲的个体调查数据，结合历史上各民族的奴隶运输数据，检验了奴隶贸易对当代经济影响的一项机制。
起初，黑奴贸易主要通过国家层面有组织的突袭与战争捕获。但是，随着贸易的发展，无处不在的不安全环境导致无处不在的内斗，族群内的绑架、欺骗和出卖成为黑奴的主要来源。因此，两位作者提出：在这种环境下，不信任的文化留存至今，并对经济发展形成深刻影响。
历史背景与概念框架
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2.1 历史背景
在黑奴贸易早期，几乎所有奴隶都是被大规模冲突和袭击抓走的，这在当地社区之外造成了一种极端不安全的环境。讽刺的是，这种恐怖氛围逐渐蔓延至社区内部，部分黑人开始将不怀好意的目光盯向身边的邻居、朋友，甚至家人。与其他大多数冲突不同的是，黑奴贸易有一个独特的差异：个人可以通过出卖族群内的其他人来部分保护自己。通过出卖其他人，人们可以向奴隶贩子换取枪支和铁器。奴隶贩子也有意促成这种内部冲突，他们经常与村庄或国家内部的核心群体结成邪恶联盟，以换取奴隶。
十九世纪关于奴隶获取方式的纪实提供了相关证据。在黑奴贸易结束时，个体沦为奴隶的方式多种多样，其中就包括被熟人、朋友和家人出卖。德国传教士Sigismund Koelle (1854) 记录了生活在Free Town中144个奴隶的来源信息，结果发现超过40%的奴隶是拐骗而来，近20%是被亲戚、朋友出卖，只有不到25%的奴隶是在战争中被抓获的。另一个典型例子来源于Kabre人 (多哥北部的一个族群)，他们在十九世纪甚至形成了一种恐怖习俗：将自己的同族卖为奴隶。
常人经常被身边的人出卖而沦为奴隶，这一事实表明，即使在最亲密的社会关系中，奴隶贸易也可能侵蚀了信任。此外，由于酋长 (部族首领) 往往也是奴隶贩子，或者被迫将自己的子民卖为奴隶，奴隶贸易也可能造成对政治人物，特别是地方领导人的不信任。
2.2 概念框架
本文的概念框架主要基于进化人类学的研究，该研究将文化视为不确定性或复杂环境中使用的决策经验法则。Boyd and Richerson (1985, 2005) 从理论上证明，如果信息获取成本高或者不完全，那么个体在决策中形成经验法则可能是最佳选择。依靠经验法则，个体可能无法在不同的情况下都做出最佳选择，但可以节约获得必要信息的成本，从而始终以最佳方式行事。而且，不同经验法则的相对回报，决定了不同行为准则在自然选择中的演变过程。因此，在这个框架中，作者提出了这样一个假设：奴隶贸易造成的不安全环境增加了基于不信任的经验法则相对于基于信任的经验法则的回报，从而导致更大的不信任文化的发展。
但是，一个自然而然的问题是，黑奴贸易结束业已百年，我们凭什么认为是奴隶贸易增加了当地的不信任感？作者给出的经济学解释是：文化结果存在多重均衡 (Guiso et al, 2007b; Tabellini, 2008)，而奴隶贸易，使非洲地区永久性地移动到以高度不信任为特征的均衡中。
此外，也可能存在另一种解释：文化规范与制度的互补性 (Tabellini, 2008)。个体从父母那里继承了合作规范，并通过政治选择决定国内制度的质量。当内部合作规范受到负面冲击时 (例如被同伴出卖为奴)，下一代不仅会降低信任度，而且会选择执行力较弱的制度 (因为执行力强的制度需要更高的社会信任)，从而导致后代的不良行为和低信任水平，最终形成自我强化的恶果。在非洲的历史上，低信任水平的地区发展了较弱的制度，而较弱的制度又导致了更糟糕的行为与更低的信任。即便是现在，这些社会依然处于不合作、不信任的低效的制度平衡之中。
当然，作者还给出了第三种解释，不信任的持续存在并非因为非洲社会困于低信任的均衡之中，而是因为持续400年的奴隶贸易的影响至今仍未消退。一系列研究也证实了文化变化之缓慢。例如Alesina et al. (2007) 在研究1945-1990年两德分裂对个体再分配偏好的影响时发现，东德人更偏好政府干预。虽然两德分裂只持续45年，但是Alesina et al. (2007) 估计这种差异可能需要20-40年才能消弭。同样地，非洲黑奴贸易持续了400多年，结束也不过百余年，其恶劣影响很可能至今仍萦绕于非洲大地。
最后，作者还给出了第四种解释：信任水平的基因遗传。奴隶贸易时期，大量高信任个体被抓获为奴卖往新大陆 (高信任个体更容易被骗)，本土留下了更多低信任的个体。因此，即使没有任何文化学习行为，奴隶贸易依然可能对今天的低信任水平产生很大影响。
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3.1 个体数据
个体层面的数据来自于2005年的非洲晴雨表调查 (Afrobarometer)。该调查包含17个撒哈拉以南的非洲国家，每个国家随机抽取1200或2400名达到投票年龄的个人。这些国家主要集中在西非、东非和南部非洲。清洗数据后，最终得到21702个有效观测值。
该调查询问了受访者对自己亲戚、邻居和地方议会的信任程度，以及对同一国家其他族群和来自同一族群的人的信任程度。回答内容包括：完全没有 (not at all)、有点信任 (just a little)、一般 (some-what) 和非常信任 (a lot)，分别对其赋值0-3。数据显示，7%的受访者表示他们完全不信任自己的亲戚，18%的受访者只是有点信任自己的亲戚。
3.2 奴隶数据
各族群的奴隶数据来源于Nunn (2008) 提供的国家层面的奴隶出口数据。该数据通过将非洲所有港口和地区运出的奴隶总数和奴隶的种族身份数据相结合而得到，涵盖1400-1900年间非洲的四种奴隶贸易 (跨大西洋、印度洋、红海和跨撒哈拉)。
本文将Nunn (2008) 的数据分解到族群层面。考虑到数据详细程度，实证分析仅涉及跨大西洋和跨印度洋这两种奴隶贸易。由于跨大西洋奴隶贸易是迄今为止最大的奴隶贸易 (即臭名昭著的“三角贸易”)，忽略其他两种贸易可能不会有太大影响。Nunn (2008) 的研究也表明，黑奴贸易几乎都是由跨大西洋贸易驱动。其次，个体调查数据也未涵盖受红海和跨撒哈拉贸易影响最大的国家——苏丹、埃塞俄比亚和乍得。
对于跨大西洋奴隶贸易，Nunn(2008) 包含80656个样本，涵盖229个族群；对于跨印度洋奴隶贸易，则包括21048个样本，涵盖80个族群。作者参考Murdock(1959) 的方法将历史记录中的民族身份与个体调查中的民族分类相匹配，进而估算出每个族群的奴隶数量。
图1 奴隶数量的国别分布
图1展示了两种奴隶贸易的空间分布，颜色越深代表奴隶数量越多。图Panel A可见，跨大西洋奴隶贸易影响了非洲大部分地区，奴隶不仅来源于西非和中西部非洲，甚至到达了东非和马达加斯加岛。而跨印度洋奴隶贸易则主要局限于东非地区 (如图Panel B)。
估计方程与实证结果
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4.1 OLS估计
作者首先设定如下基准回归模型：
表1 基准回归
表1汇报了回归结果。第一列中，作者使用一个族群中被抓走的奴隶总数作为对奴隶贸易强度的衡量，结果显示估计系数显著为负，与预期假设相一致。使用奴隶总数作为奴隶贸易强度的横向存在一个缺点，没有考虑到族群规模的差异。因此作者在第二列中使用该族群在19世纪居住地的土地面积，计算单位面积的奴隶数量。这种替代性指标得出的结果与第一列保持一致。此外，由于奴隶贸易之前各族群的人口数据不可得，作者还使用殖民时期 (20世纪初) 各族群的人口，计算奴隶人口占总人口的比例作为奴隶贸易强度的衡量，回归结果见第三列，可以发现，回归系数依然显著为负。
鉴于残差可能出现组内相关，作者引入了三类标准差。方括号报告的是聚类到族群层面的标准差，圆括号里面报告的是对族群和社区双向聚类的标准差，花括号汇报的是考虑空间依赖性的标准差 (Timothy Conley, 1999)。
表2 奴隶贸易对不同信任的影响
表2汇报了奴隶贸易对五种不同信任类型的影响。从结果来看，奴隶贸易对五种信任的影响都是显著为负的。这与历史证据是一致的：奴隶贸易的影响深入到社会结构中，并最终致使朋友、家庭和邻居之间相互防备。
此外，作者还估计了系数的经济意义。表2汇报的是标准化系数，而基线奴隶出口数量的标准差接近1，这表明奴隶贸易可以解释近10%-16%的信任差异。作者还对表1第五列进行方差分解，发现奴隶出口和其他协变量可以邻里信任的5.4%，其中16-27%可以由奴隶贸易解释。
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因果识别
虽然上述结果证实了奴隶贸易与社会信任之间强相关，但是这种相关性也可由同时与奴隶贸易和社会信任相关的遗漏变量来解释。例如，如果原本就缺乏信任感的族群在奴隶贸易期间更有可能被抓走，而这些族群现在依然缺乏信任感，那么可能就会导致奴隶贸易和信任之间的负相关。
为了排除这一顾虑，作者使用三种策略来识别因果关系。首先，控制可能与奴隶贸易和社会信任相关的族群层面的可观测特征。其次，利用对可观测变量的选择，来评估文章结果受到族群间未观测因素的影响的可能性。最后，使用各个族群与海岸线的距离作为奴隶出口的工具变量。
5.1 控制初始特征与殖民规则
在非洲的历史背景下，最重要的遗漏变量无疑是殖民统治。在奴隶贸易结束之后，到各国独立之前，非洲一直处于殖民统治之下，且受奴隶贸易影响最大的地区恰恰是受殖民统治影响最大的地区。因此，作者参考Acemoglu et al. (2001, 2002) 的思想，控制了影响殖民时期制度类型的两个决定因素：早期欧洲定居者的疾病环境的致命性与殖民前的繁荣。
具体而言，作者基于Anthony Kiszewski et al. (2004) 编制的疟疾指数，结合各族群历史上的居住地，构建平均疟疾存在度这一指标，衡量该族群的初始疾病环境。
殖民前繁荣度则包括三个指标。第一个是利用Tertius Chandler (1987) 的数据，其记录了1400年定居人数超过两万人的非洲城市的位置信息。如果某族群的居住地存在一个城市，则该指标赋值为1。第二个是利用《Ethnographic Atlas》的历史数据，构建一组各族群殖民前定居模式的虚拟变量，包括是否游牧、半游牧、半定居、定居等。第三个是超越当地社区的管辖等级的数量，该指标衡量了一个族群的政治机构的复杂度。
最后，作者还构建了一组族群层面的指标，衡量殖民时期的影响。首先利用Century Company (1911) 的铁路线位置信息，如果铁路网穿过某族群的聚居地，则该指标赋值为1。基于同样的资料，作者还构建了一个指标，如果欧洲探险家穿越了历史上该族群的聚居地，则该指标赋值为1。并且，作者还根据William Roome (1924) 关于20世纪初传教士的历史位置信息，计算出每个族群每平方公里的传教士数量。
表3汇报了加入上述控制变量后的回归结果。可以发现，奴隶贸易对社会信任的影响依然显著为负。
表3 加入其他控制变量的回归结果
5.2 评估不可观测因素对结果的影响
表4 不可观测因素的影响
5.3 工具变量
最后，作者使用各族群的居住地到海岸线的最近距离作为工具变量，来识别因果关系。由于奴隶在被运往海外之前通常是在海岸购买的，因此满足相关性。关键问题是，族群与海岸线的距离是否与奴隶贸易之外的、可能影响该族群如今信任程度的因素无关，即排他性约束。
作者首先排除了海外贸易的影响，因为在奴隶贸易之前，跨大西洋和印度洋基本没有海外贸易。其次，离海岸线更近的地方通常渔业更为发达，虽然不知道渔业发展对社会信任的关系，但作者还是对其进行了控制。第三，对于非洲某些地区来说，靠近海岸线意味着与穿越撒哈拉沙漠的古代贸易网络更远，而社会信任可能受到贸易参与的影响，因此作者还控制了各族群与撒哈拉贸易城市的最近距离。
表5汇报了仅加入基准控制变量的估计结果。一阶段回归结果显示，海岸线距离与奴隶贸易显著负相关。与历史记录一致，离海岸线较远的族群被贩卖的奴隶较少。第二阶段估计结果显示，奴隶贸易对社会信任的影响为负且高度显著，且回归系数与OLS估计值非常接近。在所有情况下，DWH test都不能在5%的统计水平上拒绝OLS是一致估计的原假设，这表明对奴隶贸易的选择并没有使OLS估计产生强烈偏差。
表5 工具变量估计结果
表6则汇报了控制渔业和撒哈拉贸易后的工具变量估计结果。可以发现，控制这些额外因素之后，估计值基本保持不变。
表6 工具变量估计结果
机制分析
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在上述分析中，作者已经证实了奴隶贸易对社会信任的影响。与概念框架中的假设一致，即400年的奴隶贸易深刻影响着当地族群的行为规范，那些曾受奴隶贸易荼毒的族群，其后代的社会信任至今仍维持在较低水平。
然而，也存在着第二种解释。奴隶贸易导致国家、制度和法律结构的恶化，如果这些制度效应持续存在，那么当今的低信任很可能是受糟糕的制度的影响。
为此，作者通过三个实证策略，以区分这两个渠道。在调查数据中，受访者被问及了三个问题：是否赞成当地议员的工作方式；在当地选出来的议员中，有多少人是腐败的；当地议员是否听取了他们的关切。作者将这三个变量控制住带入回归模型中。表9第一列汇报了回归结果。第二列还加入了一系列公共品供给的虚拟变量。可以发现，控制上述因素之后，奴隶贸易对信任的结果依然显著为负。
在第二个策略中，作者重点区分了内部信任规范还是外部社会环境对信任的影响。具体做法是在回归模型中控制奴隶贸易对生活在同一地区的其他族群的影响程度。作者计算了受访者所在城镇、地区、地区、省份其他族群的平均奴隶贸易强度，并将其纳入回归模型。表9的3-5列汇报了回归结果。可以发现，奴隶贸易对群体间信任的估计结果依然显著为负，且估计系数十分稳健。
表9 机制检验
作者的第三个策略是估计奴隶贸易对信任的影响多大程度是通过外部环境 (如法治和社会环境)，而不是通过个人的内部不信任规范发挥作用。为此，作者引入了一个新的奴隶贸易测量指标：个人当前居住地在历史上的奴隶贸易量。其基本逻辑是，当个人迁徙时，其文化信仰、规范和价值观会随之移动，但是他们的外部环境 (如政治、法律制度等) 会被留下。因此，如果奴隶贸易主要通过内部因素影响信任，那么信任程度应与祖先居住地的奴隶贸易量强相关；如果奴隶贸易主要通过外部因素影响信任，那么信任程度应与当前居住地有着强相关。考虑到有近45%的族群发生了迁徙，因此该方法在原则上是可行的。
表10汇报了加入以祖先居住地和当前居住地衡量奴隶贸易力度的回归结果。可以发现，两个指标的回归系数都显著为负，纵向比较则可以发现，内部因素的回归系数起码是外部因素的两倍。这表明，奴隶贸易通过内部行为规范与外部的制度因素都对信任产生了不利影响，但是内部渠道发挥着更为重要的作用。
表10 影响机制分析
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结论
文章通过回顾历史，探究了文化差异的起源。研究结果表明，非洲的低信任水平可以追溯到奴隶贸易时期。如果个人的祖先受到奴隶贸易的严重影响，他们对亲戚、邻居、同族和当地政府的信任度会显著降低。并且，本文通过一系列策略，准确识别了两者的因果关系。
本文提供了两种机制进行解释。第一种是，在400年奴隶贸易的不安全感中，基于不信任的经验法则逐渐形成，并内化成社会规范，导致即使在今天，这种不信任感依然存在。第二种是，奴隶贸易导致了法律和政治制度的恶化。由于这种制度当今依然存在，无法保证个体以值得信赖的方式行事，缺乏信任的社会环境导致个体信任度的降低。
Abstract
We show that current differences in trust levels within Africa can be traced back to the transatlantic and Indian Ocean slave trades. Combining contemporary individual-level survey data with historical data on slave shipments by ethnic group, we find that individuals whose ancestors were heavily raided during the slave trade are less trusting today. Evidence from a variety of identification strategies suggests that the relationship is causal. Examining causal mechanisms, we show that most of the impact of the slave trade is through factors that are internal to the individual, such as cultural norms, beliefs, and values.